数据框-如何在不使用for循环的情况下运行计算

 收藏

我有这个假设的历史投资组合细分(请参见数据框快照)。特定日期的每一行都会显示权重。

我需要获取每个日期的相应波动率(请参阅当前为0的最后一列),其公式为W.C.WTranspose。 C是协方差矩阵。

波动率的公式为np.sqrt(np.dot(weight,np.dot(C,weight.T)))

有没有一种“ pythonic”方法可以在每个行上应用此公式并获得波动性。我可以使用for循环,但我知道它不是最有效的方法。

enter image description here

回复