R中股票价格的模拟

在图表中模拟90天股票价格为$ 80的50个样本路径,建模为几何布朗运动,其漂移参数为0.1,波动率为0.5。在图表上以垂直轴“价格”选项显示此过程,在水平轴上显示时间。求出90天的期权价格至少上涨$ 100的概率。

library(sde)
mu<-0.1
sigma<-0.5
T <-90/360
nt=50
n=100
dt<-T/n
t <- seq(0,T,by=dt)
X=matrix(rep(0,length(t)*nt),nrow = nt)
for(i in 1:nt) {
  X[i,]=GBM(r=mu,sigma=sigma,T=T,N=n)
}
ymax=max(X); ymin=min(X)
plot(t,X[1,],type="l", ylim=c(ymin,ymax), col=1, xlab="Time", ylab="Precio Y(t)")
for(i in 2:nt){
  lines(t,X[i,], type='l', ylim=c(ymin, ymax), col=i)
}

我生成了该代码,但不确定是否正确。我如何估计这种可能性? 非常感谢!