从选项链的数据帧传播具有垂直选项的python数据帧

使用python通过TDA api和tdameritrade库获取选项数据。我的数据被格式化为特定于股票的期权链数据框(每个期权1行)。但是,我想创建一个我可以过滤的每行垂直传播的股票特定数据框,并且我想使用短线的买入价和长线的要价建立点差。有人对此有意见吗?我不想在给定的到期日期时忽略任何可能的垂直价差-我希望垂直价差的每种可能组合都包含一行。寻求有关如何编程的任何建议。

这是我当前的选项链数据框中的列:['putCall','symbol','description','exchangeName','bid','ask','last','mark','bidSize','askSize ','bidAskSize','lastSize','highPrice','lowPrice','openPrice','closePrice','totalVolume','tradeDate','tradeTimeInLong','quoteTimeInLong','netChange','volatility', 'delta','gamma','theta','vega','rho','openInterest','timeValue','theoreticalOptionValue','theoreticalVolatility','optionDeliverablesList','strikePrice','expirationDate','daysToExpiration ','expirationType','lastTradingDay','multiplier','settlementType','deliverableNote','isIndexOption','percentChange','markChange','markPercentChange','nonStandard','mini','inTheMoney', 'Prob_ITM','BidPremiumToProb','$ _ to_ITM','%_ move_to_ITM']